ポートフォリオ運用（全20問中13問目）

No.13

下記の〈A資産とB資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉から算出されるA資産とB資産の相関係数として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第3位を四捨五入すること。
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2019年5月試験　問22
  1. 0.07
  2. 0.57
  3. 0.64
  4. 0.88
1234
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正解　4

問題難易度
肢15.3%
肢210.4%
肢312.1%
肢472.2%

分野

科目：C.金融資産運用
細目：9.ポートフォリオ運用

解説

相関係数は、2資産間の値動きの関連度合いを表す値で1～-1の値をとります。共分散及び標準偏差がわかっているとき、2資産の相関係数は以下の式で求めます。

　相関係数＝共分散A資産の標準偏差×B資産の標準偏差

設問の値をこの式に当てはめると、

　36.505.75×7.25＝36.5041.6875＝0.875…
（小数点以下第3位を四捨五入）0.88

したがって[4]が正解です。

※共分散を求める問題はFP検定での出題歴がないので、共分散の意味や求め方については割愛しています。出題の形と計算方法をセットで暗記しておくだけで十分です。
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