FP1級 2020年1月 応用編 問56

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問56

《設例》の〈Yファンド・Zファンドの予想収益率〉に基づいて、YファンドとZファンドをそれぞれ6:4の割合で購入した場合の①ポートフォリオの期待収益率と②ポートフォリオの標準偏差を、それぞれ求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを解答すること。

正解 

① 7.80(%)
15%×0.4+10%×0.4+(-5%)×0.2=9%
(-5%)×0.4+15%×0.4+10%×0.2=6%
9%×0.6+6%×0.4=7.80%
② 4.07(%)
15%×0.6+(-5%)×0.4=7%
10%×0.6+15%×0.4=12%
(-5%)×0.6+10%×0.4=1%
(7%-7.8%)2×0.4+(12%-7.8%)2×0.4+(1%-7.8%)2×0.2
=4.07%(小数点以下第3位四捨五入)

分野

科目:C.金融資産運用
細目:9.ポートフォリオ運用

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