FP1級過去問題 2024年9月学科試験 問22
問22
ポートフォリオ理論に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- ポートフォリオのリスクは、分散投資により消去可能な市場リスク（システマティック・リスク）と、分散投資によっても消去不可能な非市場リスク（アンシステマティック・リスク）に分けられる。
- 危険資産である2つの資産の相関係数が1未満である場合、その2つの資産からなるポートフォリオのリスクは、それぞれの資産のリスクを組入比率で加重平均した値となる。
- リスク回避的な投資家が、危険資産と安全資産によって構成されるポートフォリオを考える場合、分離定理によれば、危険資産の組合せは、その投資家のリスクとリターンに関する選好に依存する。
- 資産Aと資産Bの相関係数は、資産Aと資産Bの共分散を、資産Aの標準偏差と資産Bの標準偏差を掛け合わせた値で除して算出することができる。
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正解 4
分野
科目：C.金融資産運用細目：9.ポートフォリオ運用