FP1級 2025年9月 応用編 問56
Aさん（30歳）は、東京証券取引所に上場しているX社株式と、追加型株式投資信託である投資信託Yおよび投資信託Zに投資することを検討しており、株式や投資信託に係る投資指標等について理解したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
〈X社の財務データ等〉（単位：百万円）
〈投資信託Yと投資信託Zの実績収益率・標準偏差〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
〈X社の財務データ等〉（単位：百万円）
- 「＊＊＊」は、問題の性質上、伏せてある。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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問56
《設例》の〈投資信託Yと投資信託Zの実績収益率・標準偏差〉に基づいて、次の①および②に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを解答すること。- 投資信託Yの標準偏差はいくらか。
- 投資信託Yと投資信託Zの相関係数はいくらか。
| ①％ |
| ② |
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正解
| ① 1.87（％） 13×(9.20＋6.20＋4.70)＝6.70 1/3×{(9.20－6.70)2＋(6.20－6.70)2＋(4.70－6.70)2} ＝1.87（小数点以下第3位四捨五入） |
| ② 0.89 13×(6.10＋5.50＋3.70)＝5.10
13×{(9.20－6.70)×(6.10－5.10)＋(6.20－6.70)×(5.50－5.10)＋(4.70－6.70)×(3.70－5.10)}＝1.70 1.701.87×1.02＝0.89（小数点以下第3位四捨五入） |
分野
科目：C.金融資産運用細目：9.ポートフォリオ運用
解説
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