ポートフォリオ運用（全23問中19問目）

No.19

下記の〈過去4期間のポートフォリオの実績収益率〉から算出されるポートフォリオのリスク（標準偏差）として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入すること。
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2016年1月試験　問20
  1. 10.86％
  2. 14.07％
  3. 16.19％
  4. 19.90％
1234
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正解　2

問題難易度
肢116.3%
肢258.5%
肢319.7%
肢45.5%

分野

科目：C.金融資産運用
細目：9.ポートフォリオ運用

解説

標準偏差（σ）は、以下の手順で求めます。
  1. 全要素の平均値を求める
  2. 要素ごとに平均値との差（偏差）を求める
  3. 2.で求めた偏差を二乗したものの総和を求め、要素数で割る
  4. 3.で求めた数値の平方根を求める
手順通りに計算していきましょう。
  1. 平均値：10＋16＋(-20)＋104＝4
  2. 第1期の偏差：10－4＝6
    第2期の偏差：16－4＝12
    第3期の偏差：-20－4＝-24
    第4期の偏差：10－4＝6
  3. 62＋122＋(-24)2＋624＝36＋144＋576＋364＝7924＝198
  4. 198＝14.071…（小数点以下第3位を四捨五入）14.07％
したがって[2]が正解です。
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