FP1級過去問題 2015年10月学科試験 問22

問22

オプション取引による一般的なリスクヘッジに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 東証株価指数(TOPIX)を原資産とするコール・オプションの購入は、TOPIXが下落することに対するヘッジとなる。
  2. ドル・コール/円・プットの購入は、ドルの対円相場が上昇するドル高/円安に対するヘッジとなる。
  3. キャップの購入は、対象となる金利が低下することに対するヘッジとなる。
  4. ペイヤーズ・スワップションの購入は、スワップ金利が低下することに対するヘッジとなる。

正解 2

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